Bandas Bollinger y Tendenciales

Compilacion realizada desde la pagina x-trader.net entre foristas de ese lugar.


Los movimientos y pautas de las bandas de bollinger estan explicados repetitivamente en este foro , quiza esa informacion entre tantos mensajes no sea sencillo de encontrar y aprovecho la ocasion para volverla a postear y asi tratare de dar respuesta a tu pregunta y la de otros forer@s.

Veamos en un principo como estan construidas las bandas de bollinger y nos ayudara a comprender mejor como funcionan.

La banda central llamada " banda mediana", es una media simple o exponencial, es un promedio movil de x barras de historico , dicho de una forma mas sencilla es el precio medio de x barras de historico.

Las bandas exteriores, son medias exponenciales construidas a partir de la desviacion del precio de su precio medio( banda mediana) de x barras de historico, asi con un parametro de 200 , las bandas estan midiendo la desviacion media de las ultimas 200 barras sobre su promedio movil.

Esta suficientemente comprobado que estos rangos de desviacion del precio
se cumplen con mucha exactitud.
Hay una teoria que expuesta sencillamente dice que cuando algo se distancia demasiado de su valor normal , se genera una probabilidad mayor de que retorne a sus valores medios.

Las bandas exteriores forman un canal dinamico, un rango probable de desviacion del precio de su precio medio.

Pautas repetitivas de las Bandas de Bollinger:

Bandas planas horizontales con muy poca o ninguna inclinacion,paralelas,
Indican un canal lateral entre ellas, el precio rebota continuamente en ellas al tocarlas, creando movimientos de banda a banda, similar a una pelota de goma rebotando dentro de un tubo, el precio esta entubao y rebota al tocar los limites.
Esta pauta de las bandas, son movimientos de consolidacion del precio, soportes o resistencias, zonas donde la oferta y la demanda estan igualadas, los rangos laterales.

La informacion que dan estas bandas paralelas horizontales es un rango lateral entre ellas hasta que se produce la rotura del rango.

En muchas ocasiones se puede apreciar un estrechamiento muy pronunciado de las bandas, en estos casos la rotura esta muy proxima y de forma violenta, con un movimiento volatil que rompe las bandas saliendo el precio fuera de ellas, los tipicos "cuellos de botella".

La siguiente pauta es la rotura de bandas o inclinacion de estas con aumento de volatilidad en ellas.
Estos movimientos se producen al romper el rango lateral, movimientos tendenciales enmarcados dentro de rangos superiores de bollinger ( dimensiones superiores), la rotura del rango menor tiene como objetivo un rango de amplitud superior.
LLegados a este punto en base a mis experiencias con bollinger tengo que decir que funcionan muy bien los nº fibos y sus extensiones, por ejemplo un parametro de las bandas de 89 periodos o barras su dimension inmediata superior de tiempo y precio es 534, esto son estudios individuales y cada cual puede poner los parametros que quiera en base a sus objetivos de tiempo y precio.
Esta pauta con aumento de volatilidad en bollinger se puede apreciar con un ensanchamiento de las bandas exteriores, en estos movimientos si existe rotura de bandas y el precio sale fuera de ellas, el movimiento tendencial persistira mientras el precio se mantenga fuera de ellas, una vez que el precio entra dentro de ellas, la banda mediana sirve de apoyo y soporte en los retrocesos del precio.
El movimiento tendencial cuncluira cuando las bandas exteriores se cierren , indicando de nuevo un rango lateral hasta posterior rotura.

En los movimientos de aumento de volatilidad en bollinger sin rotura de bandas, estas se inclinan indicando la direccion del movimiento y acompañando al precio formando un canal dinamico inclinado.
En estos movimentos tendenciales el preciose apoya repetitivamente en la banda mediana rebotando hasta la banda superior si el movimiento es a largos o inferior si es a cortos, el movimiento tendencial no concluye hasta que las bandas exteriores de cierran indicando un movimiento proximo de rango lateral hasta nueva rotura.

Resumiendo el precio sigue cieryas pautas repetitivas, lateral-tendencia-lateral.
Las bandas identifican estas pautas, en el caso de los laterales antes de que se produzcan al cerrarse las bandas indicando que el movimiento de volatilidad esta concluido entrando en lateral hasta nueva rotura.
En el caso de movimientos tendenciales, las bandas en muchas ocasiones avisan de la proximidad de un fuerte movimiento volatil , cuando estas en una pauta de bandas planas +- horizontales, se aprecia un estrechamiento en estas en estas ocasiones la rotura es inminente.
En el caso de movimientos tendenciales con aumento de volatilidad de bollinger sin rotura de bandas, la banda mediana es el soporte dinamico de todo el movimiento.

Los sistemas basados en las bandas de bollinger y en este caso en el mio propio, esta basado en varias dimensiones de tiempo y precio sincronoizando señales en las diferentes dimensiones, asi una rotura de un rango lateral menor, muy probablemente llevara el precio a niveles de un rango de bollinger superior.

Las ventajas que tiene el sistema es que no necesitas sacar objetivos , las bandas en diferentes dimensiones te los estan marcando continuamente.


Como todo sistema este tambien falla, su fallo se produce en las falsas roturas de bandas en movimientos muy volatiles en datos, en ocasiones el precio rompe con una barra una de las bandas exteriores y acontinuacion se gira y va en la direccion opuesta.
Para minimizar este fallo, los analisis del precio en rangos superiores de bollinger filtra esos movimientos volatilies, si en una dimendsion de 45 minutos el precio y las bandas en esa dimension estan largos hay que mirar la distancia del precio a los objetivos en esta dimension, sin duda la rotura que se produzca en dimensiones menores van en busca de esos objetivos de tiempo y precio.

Cuando unas bandas entuban el precio en rango lateral en un rango de tiempo y precio de 2 minutos por poner un ejemplo y nos indican rotura inminente,la dimension mas alta para sincronizar señales en mi caso pasa a un rango de tiempo y precio de 12 minutos y de este a 45- 90-240 y diario, conforme cumple objetrivos y tomandose su tiempo rompe un rango de bollinger , la forma de tener un objetivo probable es mirar la dimension inmediata superior , ese es el objetivo, esas dimensiones las tengo calculadas en basea la sincronizacion y objetivos en las señales.

Evitar falsas roturas al tener dos dimensiones de tiempo y precio en pantalla facilita la solucion a l problema, por la distancia o proximidad de los objetivos, tendencia dominante en dimensiones mayores y pautas de las bollinger en estas dimensiones superiores.
Aun asi y todo aqui no hay nada perfecto y hay fallos , pocos pero los hay, de ahi que se necesita estar muy familiarizado con el funcionamiento de bollinger y englobarlo dentro de un analisis mas completo y a poder ser apoyarse en algun indicador fiable, yo uso el rsi con sus divergencias y patrones y en conjunto forman un fuerte sistema y muy fiable.

Veamos en primer lugar la forma de ganarle fiabilidad a las bandas de tal forma que permanezcan insensibles a pequeños movimientos.

Si usas un parametro muy corto en bollinger cualquier pequeño movimiento de una simple barra altera el rango y dinamica de las bandas.

Si tomas las ultimas 20 barras como parametros esas bandas seran alteradas continuamente y sera muy dificil que cumplan con las pautas estrechamiento- rotura estrechamiento-, ya que en un periodo de 20 barras una sola barra es el 5% de esas 20 barras, de tal forma que esas bandas seran demasiado sensibles y alteraran su rando continuamente con las barras que traspasan las bandas exteriores.

Ahora en vez de usar un parametro de 20 barras, usas uno de 89, estas bandas una barra no altera su posicion en absoluto por muy larga que sea la barra permanecen estables en posicion, hace falta mas de una barra para al terar su posicion, la altera si, pero representa poco mas del 1% del promedio de desviacion ya que toma como calculo las ultimas 89 barras.

Si trabajas con barras de 30 minutos por ejemplo y usas unas bandas de 20 periodos, para alargar el parametro de las bollinger sin alterar ese rango de precio y tiempo ,en bollinger reduces las barras a 5 minutos , 30 minutos lo divides por 5 y da un resultado de 6 , ahora multiplicas 6 veces e l parametro de 20 periodos q estabas usando y da como resultado una dimension de 30 minutos de precio y tiempo, en base al parametro que quieres usar en 30 minutos, bollinger de 20 periodos en barras de 30 minutos seria igual a 20 x 6-120 ,unas bandas de periodo 120 en barras de 5 minuto es exacto en rango de 20 periodos en barras de 30.

Te preguntaras q ganamos con esto y ganamos mucho, la construccion de las bollinger toma 120 barras de historico, estas bandas son mucho mas estables y ademas insensibles a las variaciones por movimientos de 1-2 o 3 barras. cuanto mas largo es el periodo de bollinger mas estables son las bandas y mucho mas fiables en sus pautas.

Hay que tener en cuenta varias cosas, una rotura de bandas no se da por buena por que una barra traspase las bandas, hace falta ver mas, si no tienes clara la rotura y la direccion va contra tu analisis y no usas ningun indicador de apoyo , hay que esperar que confirme la rotura dejando que forme varias barras mas, normalmente una vez rotas las bandas si la rotura es buena, el precio ya no entra dentro de ellas, pullbakea la banda exterior desde fuera de las bandas y confirma el movimiento, y otras veces retrocede hasta banda mediana y retoma la direccion de la rotura, esa segunda violacion de la banda exterior si altera las bandas y comienzan abrirse. .

En datos que muevan mucho los precios, si quieres pillar la rotura antes de que se produzca, analiza en la dimiension superior donde esta el precio respecto a ese rango superior, ¿cual es la tendencia en ese rango?, ¿que pauta tienen esas bandas?, planas horizontales- inclinadas a favor de la tendencia? o muy abiertas por el movimiento anterior?, en definitiva cual es la tendencia en esa dimension superior y en las siguientes?, donde estan los objetivos mas cercanos?, el precio ¿esta en un retroceso o en un movimiento tendencial?, ¿ hay divergencias en el indicador de apoyo? cual es la tendencia del indicador? ¿esta sobrecomprado-sobrevendido? ¿ hay algun patron en precio o figura charsista? .

Si te arriesgas a pillar la rotura antes de que se produzca, debes tener un analisis preliminar, señales o indicios con los cuales sumen probabilidades en una direccion, siempre hay mas de un chivato que da pistas sobre la direccion del movimiento.

Una vez que tengas claro previamente la direccion de la futura rotura y esto debes prepararlo cuando estan las bandas planas horizontales en el lateral, sabes que la rotura sera probablemente con el dato de las 14.30, en ese rango lateral tiempo antes del dato te colocas en la banda exterior opuesta a la direccion de la rotura que esperas, si tu analisis te da cortos entra corto con antelacion en la banda exterior superior, y para largos seria al reves la banda exterior baja.
Es e l mejor precio que puedes entrar, si el movimiento rompe contra tu analisis, al estar colocado en esa banda exterior la perdida es pequeña y si la rotura va a tu favor estas en el mejor punto de entrada, en el limite opuesto del lateral, con lo cual en la rotura una vez confirmada te permite piramidar o bajar el stp a punto de equilibrio, eso ya va en base a las tecnicas y estrategias operativas de cada traders.

Todas las herramientas necesitan de un estudio profundo para conocer y ver como funcionan en tiempo real, en este metodo, la sincronizacion de las señales en varios marcos temporales facilita mucho la toma de decisiones.

Puedo decir q programar los rangos laterales es muy sencillo identificando las pautas de bollinger en base a la volatilidad de las bandas, con mucha fiabilidad .
Una vez que tengas eso, tendras el mismo problema q tengo yo, programar la tendencia y los laterales de forma continua, ese es el gran problema, por que ponerle el antitendencia como filtro a un sistema tendencial es muy sencillo ,una vez q tengas la forma de identificar esas pautas en lenguaje programab

Las medias no van con retraso sobre el precio, es un promedio movil que necesariamente necesita de historico para poder construirse, eso no quiere decir q vayan con retraso , te marcan el promedio movil de x barras al cierre.

Con ese planteamiento el precio tambien iria con retardo, ya que necesita obligatoriamente historico como referencia, y si no trata de progrmar algo sin historico, o trata de aplicar una estrategia a la primera barra sin existir barras anteriores de historico, que referencias tomas?

Para predecir probabilidades futuras necesitas centrar los estudios en hechos pasados, el el trading y en cual quier otro tema, sin datos pasados no hay prediccion posible.

Demos un poco de tiempo para que alguien mas se apunte a la iniciativa y mientras tanto vamos trabajando. Tratare de explicar lo que se pretende que el sistema tiene que hacer, da igual el activo del cual se trate, las pautas repetitivas en bollinger son las mismas, es cuestion de optimizar los parametros de rangos de volatilidad , en principio deberiamos concentrar el trabajo en un solo activo con sus caracteriticas y volatilidad, por ejemplo el BUND. Las bollinger tiene unos movimientos repetitivos constantemente y siempre siempre son los mismos, estrechamiento de bandas ( cuellos de botella). rotura de bandas ( rotura del rango con aumento de la volatilidad) [color=blue], inclinacion de bandas con aumento de volatilidad sin rotura de bandas,cierre de bandas ( final del movimiento previo). Estos movimientos se repiten constantemente , ahora veremos cada uno mas detenidamente y la forma en la que debe contratar el sistema, comencemos por el primer movimiento, es el mas importante, el mas fiable y el que mas tela da por ahora, en los rangos laterales se forra. ESTRECHAMIENTO DE BANDAS: este movimiento para que el sistema contrate ,( ATENCION A ESTO): las bandas deben estar paralelas y horizontales o con apenas inclinacion , marcando muy baja volatilidad de bollinger, estos movimientos son consolidaciones y laterales. El sistema contrata en las bandas exteriores al tocarlas al cierre de barra,el precio debe estar entubado perfectamente en rango horizontal, ahi la fiabilidad es del 80%¿como podeis conseguir esto? , darle al coco que hay solucion jejeje, una vez que se consiga entubar el precio habra que hacer pruebas para ver los mejores resultados sobre operaciones de cierre de posiciones o de giro mientras las bandas esten en esas condiciones, esto es muy importante

Los movimientos en bollinger son identicos en todos los marcos temporales, da igual que sea 5 minutos que 30, una vez programado el sistema cada cual que lo optimice a su operativa o marco temporal, solamente los informaticos debereis programarlo de tal forma que se puedan optimizar todos los parametros.. Ahora deberiamos centrarnos en la programacion y usar todos el mismo minutaje si os parece bien, por aquello de entablar un intercambio de informacion siempre viendo todos el mismo grafico, para programar esta pauta el grafico de 30minutos creo que esta bien con un año de historico, ahi tengo mis mejores resultados en esta pauta repetitiva, al menos lo que se programe debe ser igual o superior en cuanto a resultados. 1ªpregunta: la entrada del día 25 del ejemplo que has puesto no parece cumplir el principio de horizontalidad, ¿no? 1ª respuesta : el principio de horizontalidad para poder programarlo con resultados optimos y en lenguaje programable jejeje hay que centrarse en la volatilidad de las bandas bollinger, baja volatilidad= a bandas planas horizontales con minima o ninguna inclinacion, dependiendo del valor que le des a ese parametro de volatilidad el sistema operara mas o menos con mas o menos fiabilidad, encontrar el valor optimo es cosa del ordenador

Supongo y adivino que esa entrada se debe a que la linea superior ha comenzado a bajar, a pesar de que el precio sube y la línea inferior también.
Se están aproximando las lineas lo que se puede interpretar como bajando volatilidad y tendiendo a la horizontalidad.
En este caso parece que la entrada estaría mejor puesta cuando el precio se mete en la banda, sin que la línea superior haya superado su máximo anterior ni la inferior haya dejado de subir. Por otra parte y también en este caso el precio de entrada sería practicamente el mismo pero más tarde y después de terminar un nuevo máximo.
Ya sabes, ese que se suele decir que el mercado busca tus Stops y los barre, por eso mejor entrar después de que haya barrido.

Se trata de programar un sistema basado en las bandas bollinger y saldra lo que nuestros cerebros den de si ni mas ni menos. El que yo tenga sistemas programados no significa que este deba ser igual, tendra su parecido logicamente si la linea de programacion es la misma , ya que se trata de programar ciertas pautas repetitivas de las bandas bollinger, pero no tiene por que ser igual. Yo me preste a colaborar aportando las ideas y la experiencia acumulada con las bollinger, cuando el sistema este acabado , sera de todos los q hayan colaborado eso esta claro.Si posteriormente depues de ver los resultados y os aseguro que van a ser mucho mejor de lo que esperais todos, se decide por unanimidad o mayoria que sea un sistema del foro o para el foro, siempre guardando un minimo la informacion sobre su programacion no tiene que haber ningun problema . En este foro entra mucha gente de todas partes...... Tom no sabes lo que daria por ver la parte derecha del grafico jejeje . Esa señal a la cual te refieres es un sistema en tiempo real quien la pone, en base a la volatilidad de las bandas, no la he puesto yo , si el precio toco la banda y estas reuinian las condiciones programadas de volatilidad el sistema entra al cierre de la barra. Yo no puedo decir como se programo el sistema q ves en el grafico, por que seria hacerlo igual y no es eso lo que se pretende, puedo dar ideas o indicaciones sobre la direccion en la cual enfocar las investigaciones y lineas de programacion , que no tiene por que ser la unica, aqui estamos muchos para pensar y entre todos buscar y resolver los problemas que se presenten

Bandas estrechas y paralelas , indican lateral en el precio, el precio tiende a rebotar entre ellas. La horizontalidad la da la volatilidad de bollinger, para que sean fiables las entradas en estos movimientos la volatilidad de las bandas debe ser baja, si es muy baja las bandas estan totalmente horizontales y las entradas son mas fiables, a medida que las bandas si inclinan o se abren la volatilidad sube en bollinger y baja la fiabilidad.Encontrar el punto optimo de volatilidad en Bollinger es la cuestion y eso la da el ordenador optimizando , siempre que la programacion lo permita claro esta , posible es fijo.. Por lo que veo el problema esta la dificultad en lenguaje que se pueda programar en la volatilidad de bollinger. El sistema debe contratar al tocar las bandas a cierre de barra hasta la otra banda, ahi si las condiciones de volatilidad siguen dentro de los parametros programados y la señal es buena, el precio llegara a la banda opuesta y al tocarla se gira al cierre de la barra.Por el contrario al contratar el sistema en una de las bandas, la volatilidad de bollinger sube de los parametros programados, el sistema cerrara la posicion al tocar la banda opuesta. Teneis que pensar que para poder programar esas condiciones algo debe medir la volatilidad de bollinger, por que si no no hay forma posible de que funcione, hay que darle un minimo margen de movimiento a las bandas dentro de unos parametros en volatilidad de bollinger baja. , por cierto los parametros de las bandas que se ven en los graficos son parametro 35- coeficiente 2.

Tendencial :



Lateral :


Primeramente el sistema trabaja con diferentes marcos temporales con bollinger y rsi , eso ya te lo sabes jeje. Las bandas en todos los marcos temprales repiten sus movimientos, mas destacados cuanto mas corto es el marco temporal, eso es muy logico. Cuando hay una rotura como la de hoy con divergencias en diferentes marcos temporales y un estrechamiento muy notable en el marco temporal mas bajo, la rotura esta al caer, ese cuello de botella esta indicando una rotura de volatilidad en breve.Si tienes claro la direccion del movimiento por analisis de otros marcos temporales y ademas hay divergencias, hay que posicionarse en banda contraria a la que se espera la rotura. Se produce la rotura y bollinger se ensancha, mientras esas bandas no se vuelvan a cerrar y estrecharse ese movimiento no concluye, puede haber retrocesos y movimientos rapidos pero a la definitiva el precio seguira la direccion hasta que la volatilidad de bollinger baje y se cierren de nuevo las bandas. En este caso ahora mismo en marcos temporales superiores esta corto. En 2 minutos hay un cierre de bandas y estan estrechandose, como ya es habitual la rotura en apertura. El RSI para sacarle el maximo rendimiento, ademas de las lineas directrices que marcan los cambios en la tendencia, hay que estudiar profundamente los fallos de oscilacion en diferentes marcos temporales marcando los soportes y resistencias, eso te da un recorrido en rsi y unos puntos probables de giro o de posibles retrocesos.El grafico de 2 minutos cuando las lineas por su verticalidad o divergencias inversas, nopuedes trazar las lineas, hay que centrarse en el marco temporal intermedio y superior, por que el rsi en 2 minutos suele dar las señales en la rotura de la banda 50 rsi en estas ocasiones.

En un principio dijimos de programar un sistema sobre los movimientos de las bandas bollinger:, rangos estrechos ( precio entubado), roturas de volatilidad y movimiento tendencial. Veamos que hemos conseguido hasta la fecha. Tenemos un sistema que trabaja consolidaciones y laterales. Hasta de ahora hay un prototipo progamado para rangos laterales con una fiabilidad apx del 75- 80% + -- ratio superor al 5,5, y unos beneficios del 100% mensual respecto a garantias, con esta fiabilidad trabajando rangos de consolidacion no es extraño que los estudios sobre la curva de beneficios de momento no mejoren el sistema, dada su alta fiabilidad y muy cortas series de perdidas, eso no quiere decir que en la segunda parte de programacion en rangos tendenciales volvamos a tocar el tema de la curva de beneficios, al menos el tema de la posicion (nº de contratos). Yo te pediria que guardes esos prototipos que tienes hasta la fecha, para hacer pruebas mas adelante en esta otra fase de movimientos tendenciales puede que nos sea de alguna ayuda. En la primera fase de programacion , para definir un movimiento de consolidacion o lateral nos hemos centrado en la baja volatilidad de las bandas bollinger, el siguiente movimiento tendencial con o sin rotura nos debemos centrar en el aumento de volatilidad de las bandas y la inclinacion de la banda mediana. Si para definir un movimiento laterar la volatilidad de bollinger es muy baja, debemos seguir en la misma linea de programacion para definir un aumento de volatilidad en las bandas, aqui tenemos problemas para que las condiciones programadas hasta la fecha, no interfieran en lo que se programe posteriormente para tratar de pillar la tendencia. Para definir un rango lateral le hemos dado un limite al alza dentro de ese parametro de baja volatilidad, pasando de ese limite la volatilidad de bollinger sube , los movimientos son mas volatiles y tendenciales y el sistema que tenemos hasta la fecha aqui no pilla nada, incluso falla alguna operacion en los limites mas altos de esa baja volatilidad , al pasar de dicho limite deja de operar, por lo tanto el planteamiento para definir el movimiento tendencial seria el aumento de volatilidad pasando del limite que define la volatilidad baja de bollinger. Ahora centremonos en programar las roturas de las bandas con aumento de volatilidad. Este movimiento tiene lugar en los cuellos de botella, tenemos bien definido ese estrechamiento de las bandas en los cuellos de botella. 1ª PREGUNTA:¿como definir la rotura de bandas y la direccion del movimiento? RESPUESTA: La rotura se produce al romper el precio las bandas saliendo fuera de ellas, la direccion del movimiento esta en la banda exterior rota, si es la banda exterior baja el movimento es para cortos y si es la banda superior exterior el movimiento es para largos.Despues de producirse la rotura la banda mediana comienza a inclinarse en la direccion del movimiento acompañando al precio sirviendo de apoyo mientras dura el movimiento. Para comprender esto primero hay que explicar que la banda mediana siempre marca el precio medio, esto quiere decir que cuando el precio en movimientos bruscos con aumento de la volatilidad (tendencia con fuerte volatilidad) el precio se aleja de su precio medio( banda mediana) las probabilidades de que el precio ralantice la verticalidad del movimiento y vuelva a su precio medio son mas altas cuanto mas lejos esta de la banda mediana. En un movimiento tendendencial a largos el precio si se produjo rotura de bandas con brusco aumento de volatilidad, el movimiento no concluye hasta que el precio entra de las bandas, estas se cierran y el precio toca su precio medio( la banda mediana). Si por el contrario en el caso de rotura el precio entra dentro de las bandas y estas siguen abiertas sin cerrarse, el precio seguira el movimiento tendencial haciendo apoyos en la banda mediana rebotando cada vez que la toca hasta la banda superior, esto persiste hasta que las bandas se cierran y la banda mediana pierde su inclinacion, aqui el movimiento tendencial concluye y baja la volatilidad de las bandas de bollinger entubando nuevamente al precio en rango lateral. Creo que queda suficientemente claro el movimiento tendencial con aumento de la volatilidad en bollinger en las roturas, ahora centremonos en las pautas repetitivas que se producen en estos movimientos y tratemos de programarlas.Tenemos que tener muy claro que hay falsas roturas. 1º Se produce la rotura de una de las bandas exteriores abriendose estas inclinandose la banda mediana en la direccion del movimiento, este hecho suele producirse con una barra mucho mas larga que las anteriores, muchas veces esa barra toca incluso traspasa las dos bandas exteriores barriendo stp en la direccion contraria al movimiento, no sucede siempre pero si una cantidad eleveda de veces como para tenerlo muy en cuenta esto es mas habitual cuanto mas bajo es el marco temporal, otras veces la rotura inicial es falsa , primeramente rompe en la direccion contraria con una o varias barras y muy rapidamente invierte el movimiento rompiendo la contraria . Aqui hay un problema a resolver, por estas falsas roturas, si la entrada la programamos al cierre de la barra, la entrada puede ser muy tardia, por que hay barras muy largas sobre todo con datos , muchas veces comprariamos en maximos o venderiamos en minimos, para evitar esto tenemos que sacrificar la fiabilidad del sistema en las roturas y programar las entradas al ser violada una de las bandas exteriores esto nos dara una señal falsa en las falsas roturas a cambio aseguramos la entrada en el movimiento posterior si se produce, con un filtro para que el sistema se gire al volver el precio dentro de las bandas y pierda la banda mediana o incluso la otra banda exterior, ya que la rotura seria falsa ( aqui para este filtro hay que probar con cierre de barra o violacion de la mediana o banda exterior opuesta aunque la barra no haya cerrado y ver los resultados y los fallos). Este filtro en la banda mediana nos servira para identificar los movimientos tendenciales en los cuales el precio en un primer momento rompe la banda exterior, posteriormente vuelve dentro de las bandas , se apoya en la banda mediana y a continuacion inicia un movimiento tendencial dentro de las bandas inclinandose estas y apoyandose el precio en la mediana en los retrocesos, aqui juega un papel muy importante la inclinacion de la banda mediana para que el movimiento quede definido.

Planteemos el prototipo de sistema:
El grafico q se ve solo es eso, un prototipo con las operaciones ganadoras, que son las que hay q programar concienzudamente, las operaciones perdedoras estan eliminadas, ocultas a la vista, ya que mi proposito al poner el grafico es ver como el sistema sigue al precio tanto en tramos laterales como en la tendencia.
SI se consigue programar con eficacia, quedaria apx como se ve en el grafico, con alguna pequeña operacion negativa de muy pocos pipos en tramos muy cortos en las consolidaciones con el moviento tendencial en marcha, ya que la banda mediana es el stp de giro y mientras el precio se mantenga fuera de bandas el sistema mantiene posicion .
Para girar debe entrar dentro de bandas y perder la banda mediana y esto significa un cierre de bandas bajando la volatilidad donde el sistema cierra posiciones y entra la parte programada de operativa entre bandas.
Las operaciones perdedoras se dan en plena tendencia en los apoyos del precio en banda mediana en movimientos tendenciales sin rotura de bandas, donde las bollinger se inclinan en la direccion de la tendencia a compañando el precio haciendo la banda mediana de apoyo y soporte, si el precio llega a perder la banda mediana sin cerrarse las bandas el sistema se gira y la señal es falsa.
Las perdedoras no las muestro por que se descubre el pastel y el sistema esta en fase de programacion, todavia falta mucho que programar, pondre un pequeño ejemplo donde falla el sistema en plena tendencia.

Las pistas que si puedo dar son las siguientes:
Los tramos laterales con baja volatilidad el sistema contrata en bandas exteriores hasta banda opuesta a cierre de barra.
La tendencia con aumento de volatilidad contrata en la banda mediana en un determinado punto siempre el mas cercano a la rotura por que las condiciones programadas anteriormente en baja volatilidad condiciona al sistema hasta q la volatilidad sube a determinado punto y dispara la señal el sistema.
PROBLEMAS que se presentan a resolver: Las condiciones a programar deben delimitar muy bien los tramos laterales con baja volatilidad y al mismo tiempo detectar el punto optimo antes de la rotura en el aumento de volatilidad o bien a la señal de un determinado patron del RSI.
El RSI se adelanta en las roturas al precio, eso hay q aprovecharlo al programar las condiciones tendenciales del sistema, esto evita señales falsas antes de las rorutas anulando las señales falsas el RSI .
Continuaremos con el tema , ahi van los ejemplos en los cuales se ve claramente como debe contratar el sistema y tambien los pequeños fallos que hay q aguantar .

Sistema en tendencia

Sistema en volatilidad baja


Sistema en volatilidad alta


En primer lugar se dan dos escenarios posibles para operar:

1. Escenario de Baja Volatilidad de Bollinger. El precio flulle entre las bandas, que son muy estrechas.

Condiciones de entrada y salida: Si el precio toca la banda superior, entonces se entra en cortos.
Si el precio toca la banda inferior se entra en largos.
Se sale de la posición si la volatilidad aumenta por encima de un nivel marcado.

2. Escenatio con alta Volatilidad de Bollinger. (Las bandas se abren.)

Condiciones de entrada y salida.
Entrada Largos. El precio rompe la banda superior (normalmente en una barra superior a las demas) y la banda mediana se empieza a girar hacia arriba.
Salida Largos. Las bandas se cierran, y la volatilidad cae por encima de un determinado nivel. Tambien se puede salir de largos si la banda mediana se gira a la baja, o cuando el precio rompe la banda mediana en un determinado porcentaje.

Hay otro escenario (quizás es otro sistema?) si vemos los ultimos gráficos que has publicado. Cuando la volatilidad es alta, se compra cuando el precio supera la banda mediana de Bollinguer y vende cuando el precio está por debajo de esta banda
mediana. Se dejaría de operar cuando la volatilidad baja por debajo de un determinado nivel. Así lo veo en las operaciones que pusiste en el DAX (2 minutos) ¿Es esto correcto?

Lo ideal cuando intentamos diseñar un sistema es saber las condiciones para entrar largos/cortos y cuando cerrar una posición, así como de los demás parámetros. Yo antes de programar un sistema pongo en claro toda esta informaión por escrito..

El 1º punto todo correcto, +- hasta ahi lo tenemos controlado.

El 2º punto tiene dos escenarios posibles , las bandas se abren si, pero pueden hacerlo lentamente sin salir el precio de ellas inclinandose estas en la direccion del movimiento, en este caso son movimientos con aumento de volatilidad lenta y progresivamente, haciendo los apoyos el precio en la banda mediana actuando esta de soporte.

El segundo escenario posible es una explosion de la volatilidad con una barra larga rompiendo las bandas y saliendo el precio fuera de ellas, en este caso el movimiento tendenciar persiste mientras el precio se mantenga fuera de ellas y una vez dentro la mediana actua de soporte , el movimiento no concluye hasta que las bandas no se cierran y el precio pierde la banda mediana entubandose otra vez en rango lateral.

Lo que ves en el grafico al cual te refieres del dax en pleno movimiento tendencial es la segunda parte del sistema que hay que conectar con la primera y ahi esta el problema,ese es el unico problema , resolviendo esto el sistema estaria preparado para operar continuamente tanto rangos laterales como la tendencia.
Ahora veamos como lo podemos resolver.

Tenemos programado el rango lateral por una parte y la tendencia por otro, cada una de las dos partes falla donde acierta la otra, es decir la parte tendencial hay que evitar que contrate en rangos laterales y la parte programada para rangos laterales evitar que contrate en la tendencia.
Al ser totalmente opuestas hay que centrarse en hacer la conexion de tal forma que en rango lateral el sistema opere la parte de baja volatilidad de banda a banda hasta que entre la parte tendencial , esta ultima, la tendencia no debe operar en baja volatilidad con el precio entubao.
El problema radica en como decidir como entra la tendencia antes de que se produzca la rotura, por que manualmente con un indicador de apoyo puedes tomar las decisiones con antelacion en base a divergencias, o diferentes dimensiones de tiempo, o patrones o pautas repetitivas similares pero no identicas y esto es muy complejo de programar.
LLevo muchas horas metidas para conectar los dos sistemas y de momento no doy con la solucion, por que las dos partes del sistema contratan de difererente forma, como decidir el momento preciso que lo haga una o la otra antes de la rotura es un dilema jejeje.
Para que veas como esta el tema :
TENDENCIA:
contrata en banda mediana al ser superada esta con vela al cierre para largos y para cortos la perdida de banda mediana con vela al cierre.
Mantiene posiciones mientras la banda mediana no sea violada, esa banda es el stp de giro, por lo tanto en un movimiento tendencial sin rangos laterales lo pilla integro siempre, esa parte no falla, para subir el precio debe ponerse por encima de la mediana y para bajar por debajo , eso esta controlado,ahora bien al ser un sistema continuo no cierra posiciones nunca para no perder la tendencia , pero debemos limitarlo con la parte programada para rangos laterales, de tal forma que cuando esta parte programada para contratar entre bandas en baja volatilidad de señal cierre posiciones la tendencia y deje de operar y entren las condiciones para rangos la terales de operativa entre bandas, esto no es un problema pero falta programarlo.

Programar que la tendencia deje de operar no es el problema, ya que las condiciones programadas para el rango lateral identifican muy bien esos tramos de precio entubao, el problema radica en como definir y que sea programable cuando se inicia la tendencia antes de producirse una rotura de bandas , justo en el momento preciso para evitar señales falsas con las velas que pasan una y otra vez la banda mediana en los rangos laterales, ya que ahi la tendencia da muchas señales y todas falsas. de 1-2 pipos pero demasiadas y hay que evitarlas o al menos reducirlas al maximo.

La complejidad y el nº de variables a computar , hacen que crear un buen sistema de trading sea una larga y laboriosa tarea.

Tenemos el medio para identificar los rangos laterales , hemos conseguido programar la operativa en esos rangos con diferentes fiabilidades.

Ahora toca decidir entre varias opciones en base a nº de operaciones, fiabilidad, ganancia, perdidas, siempre dentro de una fiabilidad superior al 80 %.

1º
Una alta fiabilidad requiere una operativa muy definida y limitada en rangos laterales muy marcados , esto supone menos operaciones , mas fiabilidad y mejores ratios, manteniendo las perdidas muy bajas y en operaciones perdedoras muy distanciadas .

2º Una fiabilidad un 10-15% apx mas baja supone una operativa limitada a rangos laterales muy marcados pero aumentando el limite de volatilidad de las bandas hasta que se produce la rotura, esto hace que el sistema de mas operaciones, gane mas y pierda mas.
La fiabilidad es todavia muy buena pero mas baja que en el supuesto nº 1, el ratio empeora, las perdidas aumentan en nº y porcentaje y las ganancias son mas altas, en definitiva sacrifica fiabilidad a costa de aguantar mas operaciones perdedoras, a cambio de ganar mas.

El sistema nº 1 acierta mucho y pierde poco limitando la operativa a la baja volatilidad de las bandas y dentro de esa baja volatilidad limitando el nº de operaciones evitando que contrate en los extremos del rango lateral ( principio-final ) al ser zonas de mas riesgo .

El sistema nº 2 opera mucho mas, gana mas y pierde mas, limitando la operativa desde el inicio del rango lareral hasta que se produce la rotura, este sistema exprime al maximo el rango lateral, a cambio se come operaciones con rotura de bandas en contra, en los extremos del rango lateral ( principio-final).

Las dos opciones estan a la espera de conectar los rangos tendenciales.
Si conseguimos conectar la operativa en tendencia medianamente bien, el 2ª sistema que exprime al maximo los rangos laterales se vera limitado en los extremos por la operativa tendencial.
Al efectuarse las roturas, la operativa tendencial dara señal de entrada cerrando la operacion de operativa contratendencia solamente si esta es negativa girandose , o manteniendola si la operacion es ganadora y esta posicionado correctamente en banda opuesta.

Esta parte de operativa tendencial al contrario que la contratendencia lleva un stp de giro que acompaña al precio continuamente en la banda mediana, manteniendo la operativa hasta el cierre de bandas he identificacion de rangos laterales con baja volatilidad en las bandas de bollinger, donde nuevamente se activa la operativa contratendencia.

Debemos concentrar los estudios en conectar la operativa tendencial con aumento de volatilidad, a la parte programada para rangos laterales, de tal forma que la una condicione a la otra delimitando claramente los rangos laterales y tendenciales dando prioridad a las condiciones en base a los rangos y volatilidad de bollinger.

El sistema completado, teoricamente y sobre los estudios realizados hasta la fecha con tendencia y contratendencia ,deberia dar ratio superior a 8 y fiabilidad apx 65-70 o superiores, ya que la operativa tendencial nos baja la fiabilidad con pequeñas operaciones de perdidas en los apoyos de la banda mediana, a cambio de pillar todo el movimiento tendencial, esto debe subir el ratio y bajar la fiabilidad en su conjunto.