La semana pasada lei detenidamente ese articulo acerca de la correlacion entre la volatilidad de un papel y las bandas bollinger. Mi hipotesis actual de trabajo consiste verificar si dicha correlacion puede realizarse para papeles del Merval. Ahora he probado fehacientemente que el movimiento de las wbb replica el movimiento de la volatilidad del VIX.
En las flechas he marcado las zonas donde la volatilidad ha marcado pivots y como se traslada inmediatamente al movimiento de las bollinger. Lo que se me ocurre tambien es contrastar este movimiento contra la volatilidad historica. Lo que si es que para mercados de afuera marca muy bien el nivel de la VI.
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